Lehrangebot

Fachvorlesung zu Ökonometrie 1 (in englischer Sprache) (1016510)

Prof. Dr. Martin Kukuk

Wednesday, 10am - 12am - SR 418 - Begin of lectures: 04/09/2014

This course is equivalent to Ökonometrie 1 given in winter terms except that it is held in English. Its content builds on the mandatory undergraduate course “Grundlagen der Quantitativen Wirtschaftsforschung” especially on chapter 13 where the simple regression analysis was introduced. We will repeat this chapter, extend it to multiple regression, and study its foundation in greater detail using a geometrical approach. Basic knowledge of undergraduate math and statistics is required although they will be repeated shortly in the lecture and also in the tutorial.

Course outline

  1. Introduction (building blocks, data, linear vs. non-linear models)
  2. Basic statistical concepts
  3. Classical linear regressions (simple and multiple regressions, matrix notation, OLS, Gauss-Markov, variance decomposition)
  4. Further Topics in regression analysis (restrictions, joint hypotheses testing)

References

Amemiya, T. : Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard Univ. Press
Baltagi, B. : Econometrics, Springer Verlag
Greene, W. H. : Econometric Analysis, Philip Allan
Hackl, P. : Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium München
Hamilton, J. D. : Time Series Analysis, Princeton University Press
Hansen, G. : Quantitative Wirtschaftsforschung, Vahlen
Harvey, G. : The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan
Hendry, D. : Dynamic Econometrics, Oxford University Press
Hübler, O. : Ökonometrie, Gustav Fischer
Johnston, J. und J. DiNardo : Econometric Methods, McGraw Hill
Kennedy, P. : A Guide to Econometrics,  Blackwell
Maddala, G. S. : Introduction to Econometrics, Prentice Hall
Pindyck, R. und D. Rubinfeld : Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw Hill
Ronning, G. : Mikroökonometrie, Springer Verlag
Studenmund, A. H.: Using Econometrics, Pearson
Verbeek, M. : Modern Econometrics, John Wiley
Winker, P. : Empirische Wirtschaftsforschung, Springer Verlag

Supplementary material can be downloaded from WueCampus. A Novell account created by the Rechenzentrum is required to login. Click here to go to the WueCampus course.

Übung zu Ökonometrie 1 (in englischer Sprache) (1016514)

Dipl.-Kauffrau Petra Brand

Tuesday, 10am - 12am - CIP Pool I - Begin of exercises: 04/15/2014

This exercise is accompanying the lecture "Ökonometrie 1" of Prof. Kukuk and will be held also in English. It helps the students to deepen the subjects of the lecture and will be done, inter alia, with computers. This course will be held in a two-week rhythm. The fixed dates will be anounced via WueCampus. 

Fachvorlesung zur Finanzmarktökonometrie (1016920)

Prof. Dr. Martin Kukuk

Dienstags, 14 - 16 Uhr - SR 413 - Beginn: 08.04.2014

In dieser Veranstaltung werden grundlegende Methoden der empirischen Finanzmarktforschung dargestellt, wobei die Modelle, die im Basiskurs behandelt wurden, als Grundlage vorausgesetzt werden.

Gliederung

  1. Informationseffizienz
  2. Random-Walk
  3. Theoretische Marktmodelle
  4. Ereignisstudien
  5. Univariate Modellierung von Zeitreihendaten
  6. Modelle zur Erklärung der Volatilität (ARCH und GARCH)
  7. Schätzung des CAPM

Literaturhinweise

Alexander, C.: A Guide to Financial Data Analysis, Wiley.
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinley, A. C.: The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
Geyer, A.: Information, Erwartung und Risiko. Aspekte der Verteilung, Abhängigkeit und Varianz von finanzwirtschaftlichen Zeitreihen, Verlag V. Florentz.
Hamilton, J. D.: Time Series Analysis, Princeton University Press.
Mills, T.: Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press.
Taylor, S.: Modelling Financial Time Series, Wiley.

Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

Übung zur Finanzmarktökonometrie (1016924)

Dipl.-Kaufmann Andreas Dechert

Donnerstag, 10 - 12 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 24.04.2014

Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zur "Finanzmarktökonometrie" von Prof. Kukuk. Es dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs findet 14-tägig statt.

Fachvorlesung zu Mikroökonometrie (1016940)

Prof. Dr. Martin Kukuk

Montags, 10 -12 Uhr - SR 411 - Beginn: 14.04.2014

Die Veranstaltung vermittelt Grundlagen, Methoden und Konzepte zur Analyse von Individualdaten. Dabei wird die Skalierung der beobachteten Daten adäquat behandelt. Die für diese Art von Daten wichtige Maximum-Likelihood Methode wird ausführlich erläutert.

Gliederung

  1. Was ist Mikroökonometrie?
  2. Modelle für qualitativ abhängige Variablen
  3. Modelle für begrenzt abhängige Variablen
  4. Zeitabhängige Modelle

Literaturhinweise

Greene, W. H.: Econometric Analysis, Philip Alan.
Ronning, G.: Mikroökonometrie, Springer Verlag.
Verbeek, M.: Modern Econometrics, Wiley.
Winkelmann, R., Boes, S.: Analysis of Microdata, Springer Verlag.

Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

Übung zur Mikroökonometrie (1016944)

Florian Schuberth, M.Sc.

Donnerstag, 12 - 14 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 08.05.2014

Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zur "Mikroökonometrie" von Prof. Kukuk. Es dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs wird im 14-tägigen Rhythmus angeboten.

Fachvorlesung zu Ökonometrie 3 (vormals: Methoden der Ökonometrie) (1016910)

Prof. Dr. Martin Kukuk

Mittwoch, 12-14 Uhr - SR 418 - Beginn: 09.04.2014

In dieser Veranstaltung werden das klassische bzw. das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell, die im Basiskurs diskutiert wurden, in verschiedene Richtungen erweitert. Damit werden die Hilfsmittel bereitgestellt, um die in realen Datensätzen auftretenden Verletzungen der klassischen oder auch verallgemeinerten Annahmen des linearen Regressionsmodells adäquat behandeln zu können. Außerdem wird damit die Basis geschaffen, neuere empirische Forschungsarbeiten zu verstehen.

Gliederung

  1. Das Maximum-Likelihood Schätzprinzip (ML)
  2. Fehler-in-den-Variablen, Instrumentalvariablenschätzung
  3. Die generalisierte Momentenmethode (GMM)
  4. Spezielle Probleme bei Zeitreihenregressionen

Literaturhinweise

Amemiya, T.: Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard University Press.
Baltagi, B.: Econometrics, Springer Verlag.
Greene, W. H.: Econometric Analysis, 3rd ed., Philip Alan.
Kennedy, P.: A Guide to Econometrics, 4th ed., Blackwell.
Verbeek, M.: Modern Econometrics, John Wiley.

Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

Übung zu Ökonometrie 3 (1016914)

Dipl.-Kauffrau Petra Brand

Mittwoch, 12 - 14 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 06.05.2014

Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zu "Methoden der Ökonometrie" von Prof. Kukuk. Sie dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs wird im 14-tägigen Rhythmus angeboten. 

Fachvorlesung und Übung zur Europäischen Wirtschaftsstatistik (1018510 )

Dr. Manfred Plagens

Freitags, 14-17 Uhr und samstags, 10-13 Uhr - SR 414 - Beginn: 25.04.2014

Termine 

APRIL 2014
Freitag, 25.04.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 26.04.2014, 10 bis 13 Uhr neu: Samstag, 26.04.2014 9 bis 12 Uhr

MAI 2014
Freitag, 02.05.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 03.05.2014, 10 bis 13 Uhr
Freitag, 09.05.2014, 14 bis 17 Uhr neu: Freitag, 30.05.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 10.05.2014, 10 bis 13 Uhr neu: Samstag, 31.05.2014, 10 bis 13 Uhr

JUNI 2014
Freitag, 13.06.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 14.06.2014, 10 bis 13 Uhr
Freitag, 20.06.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 21.06.2014, 10 bis 13 Uhr

JULI 2014
Freitag, 04.07.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 05.07.2014, 10 bis 13 Uhr
Freitag, 11.07.2014, 14 bis 17 Uhr
Samstag, 12.07.2014, 10 bis 13 Uhr

Diese Vorlesung ist ein Wahlpflichtmodul des Schwerpunkts "Forschungsmethoden" sowie der Vertiefungen "Europäische Wirtschaft" und "Wirtschaftspolitik" der Masterstudiengänge "Business Management" und "Economics".
Die Vorlesung informiert  über die wichtigsten Indikatoren und Berichtssysteme der europäischen und deutschen Wirtschaftsstatistik. Zu dieser Vorlesung wird eine einstündige Übung (im Anschluss an die jeweilige zweistündige Vorlesung) angeboten.

Gliederung 

  1. Gegenstand und Aufgaben der Wirtschaftsstatistik
  2. Methoden der deskriptiven Statistik
  3. Das Europäische System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
  4. Konjunkturindikatoren
  5. Preis- und Mengenindizes
  6. Demographische Strukturen und Prozesse
  7. Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt
  8. Öffentliche Finanzen
  9. Geld und Kredit in der Europäischen Währungsunion
  10. Statistiken und Datenbanken des EuroStat und der EZB

Literaturhinweise

BRÜMMERHOFF, D.: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 8. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2007.
ECB (Ed.): ECB Statistics; Frankfurt: European Central Bank 2010.
EuroStat (Ed.): Statistical Requirements Compendium; Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2008.
EuroStat (Ed.): European Economic Statistics; Luxembourg: Office for  Official Publications   of the European Communities 2010.
HEMMER, H.-R./LORENZ, A.: Grundlagen der Wachstumsempirie; München: Vahlen 2004.
JUNIUS, K. u.a.: Handbuch Europäische Zentralbank; Bad Soden/Ts.: Uhlenbruch 2002.
KRUG, W./NOURNEY, M./SCHMIDT, J.: Wirtschafts- und Sozialstatistik, 6. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2001.
LEINER, B.: Europäische Wirtschaftsstatistik, 3. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 1997.
v.d. LIPPE, P.: Wirtschaftsstatistik, 5. Aufl.; Stuttgart: Lucius & Lucius 1996.v.d. LIPPE, P.: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute; Sternenfels: Vlg. Wissenschaft und Praxis 1997.
MOSLER, K./SCHMIDT, F.: Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik, 3. Aufl.; Berlin/Heidelberg: Springer 2006.
OECD (Hrsg.): Was ist Wirtschaftswachstum?; Paris: OECD Publishing 2004.
PINNEKAMP; H.-J./SIEGMANN, F.: Deskriptive Statistik, 4. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2001.
RINNE, H.: Wirtschafts- und Bevölkerungsstatistik, 2. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 1996.
SCHULZE, P.: Beschreibende Statistik. 6. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2007.
STOBBE, A.: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 8. Aufl.; Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1994.
WINKLER, O.: Interpreting Economic and Social Data; Berlin/Heidelberg: Springer 2009.

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