Quantitative Wirtschaftsforschung

 

Folgende Projekte sind derzeit bzw. waren in Arbeit:

Renteneintrittsverhalten und Optionswertmodelle

Forschungsschwerpunkte: Maximum Likelihood, Simulation von Auswahlwahrscheinlichkeiten, Optionswertmodelle

Start: Dezember 2002 (abgeschlossen)

Beteiligter Mitarbeiter: Dipl.-Vw. Stefan Kempf

 

Risikomanagement

Forschungsschwerpunkte: Quantifizierung operationeller Risiken, Extremwerttheorie

Start: Mai 2006 (abgeschlossen)

Beteiligte Mitarbeiterin: Dipl.-Kff. Verena Bayer


Fraktionale Kointegrationsbeziehungen

Forschungsschwerpunkte: Verallgemeinerung des klassischen Kointegrationsbegriff, Fraktionale Integration, Markteffizienzhypothese, Anwendung Quantitativer Methoden auf Finanzmärkten, Strukturbrüche

Start: Mai 2009

Beteiligte Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Andreas Dechert