Numerische Gleichgewichtsmodelle

Zielgruppe

Diese Veranstaltung richtet sich an StudentInnen im Masterstudium. Für diese StudentInnen handelt es sich um eine Wahlveranstaltung im Rahmen des Kreditpunktesystems.

Voraussetzungen: Mikroökonomik, Computational Economics (empfehlenswert)

Gliederung und Themen

1. Numerische Gleichgewichtsmodelle - Grundstruktur, Anwendungen und Erkenntnisgehalt
2. Grundlagen der dynamischen Programmierung
3. Das Auerbach-Kotlikoff Modell bei Sicherheit: Vorwärtslösung
4. Das Auerbach-Kotlikoff Modell bei Sicherheit: Rückwärtslösung
5. Das Auerbach-Kotlikoff Modell bei idiosynkratischer Einkommensunsicherheit